Ce cours est destiné aux étudiants de "Mathématiques Appliquées et Statistique" du Master de Mathématiques de l'Université de Chlef. L'étudiant doit avoir suivi un cours de "Mesure & Intégration" et un cours de "Probabilités".

   Le but de ce cours est l'introduction aux martingales à temps discret sous forme de rappel supporté par des exemples et des exercices résolus.

   Le cours commence par le concept de l'espérance conditionnelle et ses propriétés, ensuite l'études des martingales à temps d'arrêt, le fameux théorème d'arrêt de Doob, les inégalités maximales et enfin la convergence des martingales.